方正中期：铁矿石或承压下探 近日有大幅波动

时间：2015-04-03 01:59:32 来源：生意社 点击量：71

　　生意社03月30日讯

　　期货：铁矿石1509周一承压续跌，收409(-13)，总增仓3.5万余手，成交量降低。前十名资金流向：近月部分空头集中减仓；远月空头部分集中大幅增减调仓、延续增仓，持仓集中度增大，多头部分集中减仓、持仓集中度续降；空头延续增仓压盘，多头挺价力度不足；短期或延续承压震荡调整，防范短线资金减仓反弹波动，注意400-415区资金增减流向。

　　现货：短期港口库存重回一亿吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调：曹妃甸420(0)，日照415(0)，连云港420(0)；7月新加坡掉期50.91(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数53()，BDI指数(航运)上涨。近期钢坯建材冲高回落，矿石港口库存维持高位、成交一般，受环保治污钢厂减产影响，国内大矿政策偏弱，港口市场维持承压弱势调整格局。澳矿业大亨因呼吁铁矿石限产提价遭调查；受原油跌价等影响，力拓表示铁矿石吨矿成本仅约17美元，将延续扩产计划，矿石承压。

　　简要策略：铁矿石1509短期或延续承压震荡调整，防范短线资金减仓反弹波动，注意400-415区资金增减流向：波段操作：持空20%，站稳416平空，若430-450区附近承压则补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线：补空至30%，站稳416平空，若425-450区承压则补空，400附近及以下减空。

　　策略分析：近期受港口库存偏高、环保治污需求减少预期、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响，期、现货承压弱势调整格局。短期建材期现货承压调整，矿石空头反弹平台压力区增仓打压，盘面承压回落，短期行情或延续震荡下跌态势，防范400关口破位洗盘波动，后期注意后期钢厂复产对盘面影响，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，研判期、现货中长线布局策略方案，专注量化交易实战，策略指导交易。

　　提示：楼市新政：住房供应偏多市县减少住宅用地供应。国土资源部、住建部联合下发《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》，要求2015年各地有供、有限，合理安排住房和其用地供应规模；优化住房供应套型，促进用地结构调整；多措并举，统筹保障性安居工程建设；部门联动，加大市场秩序和供应实施监督力度。3月汇丰中国制造业PMI初值49.2，低于预期50.5。4.1/三9:00公布中国制造业和非制造业采购经理指数月度报告

　　建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式：方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意：本报告策略盘中或有调整，如有问题及时电话沟通，以防出现风险。未获研究部授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

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